Książka „Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego" stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy na temat szeroko rozumianych metod ilościowych w warunkach rynków finansowych zarówno od strony ich prezentacji, jak i tzw. oceny skuteczności. W książce m.in.:
- przedstawiono pojęcia ryzyka i jego źródeł,
- omówiono rodzaje ryzyka działania na rynku kapitałowym,
- omówiono sposoby zarządzania ryzykiem,
- przedstawiono metody, które zyskały największą popularność i uznanie zarówno u teoretyków, jak też u praktyków wykorzystujących je jako narzędzia analityczne wspomagające bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje finansowe
Dodatkowym atutem książki jest fakt stopniowego wprowadzenia Czytelnika w bardziej złożone matematycznie modele finansowe. Począwszy bowiem od zagadnień związanych z pojęciem ryzyka oraz jemu pochodnych, wdraża przeciętnego inwestora w klasyczne zagadnienia jego identyfikacji, a co najważniejsze pomiaru. Następnie poprzez dokładną analizę instrumentów finansowych, zarys metod taksonomicznych przedstawione są praktyczne aspekty modelowania polskiego rynku kapitałowego.
Oferowana Państwu monografia jest zatem vademecum wiedzy na temat identyfikacji, oceny oraz pomiaru ryzyka rynkowego instrumentów finansowych.
Oferowana Państwu monografia jest zatem vademecum wiedzy na temat identyfikacji, oceny oraz pomiaru ryzyka rynkowego instrumentów finansowych.
Szczegóły
Tytuł: Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Wyd. IIAutor: Grzegorz Mentel
Wydawnictwo: CeDeWu
ISBN: 9788381028936
Języki: polski
Rok wydania: 2024
Ilość stron: 206
Format: 16.5 x 23.5 cm
Oprawa: Miękka
Waga: 0.352 kg