Książka jest poświęcona podstawowym metodom matematycznym, stosowanym we współczesnej teorii rynków finansowych, w szczególności optymalizacji portfela inwestycji oraz wycenie instrumentów pochodnych. Omówiono tu modele rynku finansowego z czasem dyskretnym i o skończonej przestrzeni probabilistycznej zarówno jedno- jak i wielookresowe. Książka adresowana jest do studentów i pracowników naukowych na takich kierunkach, jak matematyka finansowa, ekonometria, ekonomia matematyczna, na różnych uczelniach oraz informatycy, matematycy i fizycy, specjalizujący się w modelowaniu i analizie rynków finansowych.
Szczegóły
Tytuł: Wprowadzenie do matematyki finansowejPodtytuł: Modele z czasem dyskretnym
Autor: Stanley R. Pliska
Wydawnictwo: WNT
Kod paskowy: 9788320430325
ISBN: 8320430321
Tytuł oryginału: INTRODUCTION TO MATHEMATICAL FINANCE: DISCRETE TIME MODELS
Język oryginału: angielski
Tłumacz: Kliber Paweł
Języki: polski
Rok wydania: 2016
Ilość stron: 312
Format: 17.0x24.0cm
Oprawa: Miękka
Waga: 0.479 kg
Recenzje
Informacje:
Klienci, którzy kupili oglądany produkt kupili także:
Matematyka konkretna
Wydawnictwo Naukowe PWN
Analiza funkcjonalna
Wydawnictwo Naukowe PWN
Ludzkie działanie Traktat o ekonomii
Instytut Ludwiga von Misesa
Elektrodynamika kwantowa
Wydawnictwo Naukowe PWN
Makroekonomia
PWE
Katalog roślin Drzewa krzewy byliny
Agencja Promocji Zieleni
Sapiens
Od zwierząt do bogów
Od zwierząt do bogów
Literackie
Bezcenny dar
Replika